Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH - GIÁO TRÌNH

TÀI LIỆU QUẢN LÝ DẠY NGHỀ

THƯ VIỆN TAILIEU.VN

Bài viết khoa học: Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ - Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

Bài viết khoa học: Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ - Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam, bài nghiên cứu này kế hợp Bài nghiên cứu này kết hợp cách tiếp cận CVaR thị trường với mô hình tín dụng Merton/KMV để tạo ra một mô hình đo lường rủi ro tín dụng dưới các điều kiện thị trường cực biên (thị trường tiềm ẩn những cú sốc khó lường trước). Việc vận dụng nghiên cứu thực nghiệm ở VN đã cho thấy bằng chứng rõ ràng về tính hiệu quả của phương pháp kết hợp này trong việc đo lường rủi ro vỡ nợ.

Từ khóa: Thị trường tài chính, CVaR, Merton/KMV, Rủi ro tín dụng, Thị trường tài chính Việt Nam, Vốn cổ phần, Mô hình Merton/KMV, Phương pháp CVaR

  6 p caodangnghe_01 10/10/2020 1 0

  • Gửi bạn bè
  • Góp ý

ERROR:unknown local index 'libmoduledocs' in search request